Beveik kiekviena verslo veikla susijusi su rizika. Rizika yra sąlygų ar įvykių, galinčių sukelti nuostolių, rodiklis. Jis yra proporcingas šio įvykio tikimybei ir žalos, kurią jis gali sukelti, dydžiui.
Pažangioms žmogaus gyvenimo sąlygoms būdingas nuolatinis informacijos kiekio didėjimas, vis sudėtingėjantys santykiai tiek socialinėje sistemoje, tiek su aplinka. Kartu spartėja globalizacijos procesai, mokslo ir technologijų raida, auga gamtos išteklių vartojimas. Tai reiškia, kad vis daugiau priežasčių daro įtaką žmogaus darbo pobūdžiui ir krypčiai, o šios įtakos nenuspėjamumas didėja. Dėl to vystymosi neapibrėžtumo lygis nuolat auga, darosi vis sunkiau prognozuoti rodiklius, suformuluoti tikslus ir įgyvendinti veiklas jiems pasiekti. Visa tai reiškia, kad rizikos tyrimo klausimams turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Rizikos samprata
Rizikos doktrina yra įvairių sistemų vystymosi ir veiklos teorijos pagrindas. Dėl daugybės priežasčiųabsoliučiai tiksliai prognozuoti rezultatus ir būsenas tampa neįmanoma. Tai reiškia, kad visada yra įvairių scenarijų, kurie iš tikrųjų yra rizikos š altinis, galimybė.
Remiantis skirtingų formuluočių apibendrinimu, galima pateikti tokį apibrėžimą: rizika – tai neapibrėžtumas tikslo siekimo procese, nuostolių tikimybė, suplanuotų planų nepasiekimas.
Plačiąja prasme neapibrėžtumas yra būdingas visoms sritims, net jei jis konkrečiai neįtakoja žmogaus veiklos. Bet remiantis apibrėžimais galima suvokti, kad rizikos kategorija siejama ne tik su tikimybine įvykių eiga, bet ir su asmens vertės santykiu su tikrove. Šiuo atveju kalbame ne tik apie neapibrėžtumą, bet ir apie galimus nuostolius, nes žmogus nesijaudina dėl to ar kito veiksmo galimybės, jei numanomas rezultatas nesusijęs su jo interesais. Todėl, kalbant apie finansinių vertybių dominavimą, rizika daugiausia traktuojama kaip gamybinių ir socialinių-finansinių santykių atributas. Šiuo atžvilgiu dažniausiai vartojama finansinės rizikos sąvoka.
Rizikos priežastys
Yra trys pagrindinės priežasčių grupės:
- informacijos apie išorinę ir vidinę aplinką neišsamumas ir neapibrėžtumas (didelį vaidmenį vaidina laiko faktorius: kuo vėliau skaičiuojamas sprendimas, tuo daugiau galimybių įvairiems netikėtiems įvykiams, dėl to rizika didesnė);
- ribotos už gavimą atsakingo asmens galimybės gauti ir apdoroti informacijąsprendimai valdymo sistemoje kaip visuma;
- atsitiktinis arba tikslingas išorinių jėgų ir aplinkos objektų įtaka, trukdanti įgyvendinti užduotis.
Galų gale nesvarbu, kokia finansinė veikla yra daugiau ar mažiau paveikta rizikos. Šiuolaikinėje ekonomikoje vis labiau pripažįstama, kad veiklos valdymo procesas iš esmės yra rizikos valdymo procesas, o sprendimo pasirinkimas susideda iš racionalaus jų lygio radimo.
Neapibrėžtumas
Rizikos samprata remiasi neapibrėžtumo samprata. Tai suprantama kaip informacijos apie kokį nors reiškinį, procesą nebuvimas arba trūkumas.
Skirtumas tarp neapibrėžtumo ir rizikos ekonomikoje yra tas, kad pirmuoju atveju negalima nustatyti sprendimo rezultato tikimybės. Antruoju atveju ateities scenarijaus tikimybę visiškai įmanoma nustatyti.
Rizika ekonomikai
Jo ekonomikos mokslo laipsnis yra galimybė turėti neigiamų pasekmių, kylančių dėl tokių elementų sąveikos:
- netikrumas siekiant galutinių tikslų;
- rezultato tikimybė;
- galimybė nukrypti nuo numatyto tikslo;
- nuostolių dėl pasirinktos alternatyvos tikimybė.
Kiekvienas iš šių elementų gali būti rodomas ir atskirai, ir kartu su kitais.
Pagrindiniai ekonominės rizikos bruožai ekonomikoje yra šie:
- Ginčai kaip tam tikra veikla. Viena vertus, yrarizikos orientavimas į rezultatus kai kuriais novatoriškais būdais, kita vertus, tai lemia progresuojančių tendencijų slopinimą ir išlaidų atsiradimą.
- Alternatyvumas suprantamas kaip galimybė rinktis iš skirtingų prognozės parinkčių.
- Neapibrėžtumas suprantamas kaip vienareikšmiškumo stoka ir patikimos informacijos nežinojimas.
Rizikos objektas ekonomikoje yra ekonominė sistema, kurios veikimas nežinomas.
Rizikos subjektas yra fizinis arba juridinis asmuo, turintis leidimą priimti sprendimus dėl objekto.
Rizikos ženklai ekonomikoje yra šių požymių rinkinys:
- piniginė nuostolių išraiška ir jų kiekybinis įvertinimas;
- nepageidautina nuostolių;
- scenarijaus rezultato nenuspėjamumas;
- neigiamų scenarijų tikimybė.
Pagrindinės rūšys
Rizikos rūšys ekonomikoje – tai grupės, kurias galima nustatyti pagal žalos pinigine išraiška kriterijus.
Lentelėje pateikiamos pagrindinės galimos jų klasifikacijos ekonomikoje pagal kriterijus.
| Pasirask | Klasifikacija | Poklasifikacija | Funkcijos |
| Struktūrinis | Nuosavybė | Turto praradimas | |
| Gamyba | Rizika,susiję su naujų technologijų diegimu | ||
| Apsipirkimas | Gaminio gedimai | ||
| Finansinė rizika ekonomikoje | Gaukite piniginę žalą | ||
| Kaina | Kainų pakeitimai | ||
| Kreditas | Skolininko nesugebėjimo sumokėti rizika | ||
| Valiuta | Valiutų kursų pokyčiai | ||
| Likvidumo rizika | Finansinio turto pardavimo rizika | ||
| Mokumo rizika | Skolų sunkumų rizika | ||
| Eksploatacinė | Susijusi su pagalba | ||
| Infliacinis | Makroekonomikos pokyčiai šalyje | ||
| Galimo rezultato ženklas | Grynoji rizika | Tikimybė prarasti ir pasiekti nulį | |
| Spekuliacinė rizika | Galite gauti ir teigiamų, ir neigiamų rezultatų | ||
| Pagal pagrindinę įvykio priežastį | Natūralus-natūralus | Rizika,susiję su gamtos jėgomis | |
| Ekologiškas | Aplinkos taršos pasekmės | ||
| Politinis | Susiję su politinės padėties pokyčiais šalyje | ||
| Transportas | Susijęs su pristatymu | ||
| Komercinis | Susieta su prekybos rezultatais |
Skaitmeninė ekonomika ir rizikos samprata
Dėl skaitmeninės ekonomikos vystymosi kyla tam tikrų problemų, susijusių su internetinėmis grėsmėmis. Kibernetinių nusik altimų antplūdis ir informacijos nutekėjimas daro didelę žalą, o tai reiškia, kad gamintojai turi daug investuoti į informacijos saugumą, kad pašalintų šią riziką.
Specialistai apskaičiavo skaitmeninės ekonomikos rizikų padarytą žalą nuo vieno incidento, susijusio su informacijos saugumu, nuo 1,6 mln. rublių (mažų ir vidutinių įmonių sektoriui) iki 11 mln. (stambioms Rusijos įmonėms). Šalies ekonomika kovoja su kibernetinio saugumo specialistų trūkumu, kurį turi perimti vyriausybė.
Dideli nuostoliai versle per pastaruosius kelerius metus yra susiję su šnipinėjimo programų, kurios įsiskverbia į kompiuterį ir koduoja svarbius duomenis, plitimu. Kai kurios skaitmeninės ekonomikos keliamos grėsmės ir rizikos daro poveikį darbo rinkos plėtrai ir yra susijusios su didelių atleidimų iš darbo iššūkiu. Platus pramonės veiklos automatizavimas kartu su pagrindinių operacijų standartizavimu gali sėkmingai pakeisti žmogaus darbą robotu. Šiuo metu taupomajame banke robotai išsprendžia daugybę techninių problemų, pavyzdžiui, priima sprendimą išduoti paskolas fiziniams asmenims.
Rizikos apibūdinimas tiriant šalies ūkį
Nacionalinės ekonomikos rizikos yra makroekonominės. Jie gali apimti tuos tipus, kuriuos jaučia didžioji dalis šalies gyventojų.
Tarp jų yra:
- makroekonominės sistemos nutraukimas;
- disproporcijų susidarymas pramonės šakose;
- neigiami pokyčiai šalies ekonomikoje;
- globalizacijos proceso rizika.
Esant dabartinei krizei, priemonės, kurių imasi Rusijos vyriausybė, siekdamos išlaikyti finansinę veiklą valstybėje, yra labai reikalingos.
Šiuo metu Rusijos Federacijos ekonomikoje vykstantys pokyčiai yra didžiausias bet kokio finansinio darbo rizikos fonas.
Dabartinė pasaulio ekonomikos krizė apėmė visas Rusijos visuomenės ir šalies gyvenimo sferas, lėmė įvairaus pobūdžio rizikos atsiradimą ir didėjimą, įskaitant ir makrolygį. Jie turi įtakos verslo subjektų produktyvumui ir ūkio bei socialinio sektoriaus išsivystymo lygiuišalyse apskritai.
Būdingos Rusijos nacionalinės ekonomikos rizikos šiandien:
- lėšų trūkumas ir investavimo procesų sulėtėjimas;
- sostinės skrydis;
- skolinimo sumažėjimas;
- bankų sektorius.
Rizikos vertinimo metodai
Vadovai gali daryti įtaką kuriant vertę verslo savininkams tinkamai valdydami riziką. Pagrindinis uždavinys yra nustatyti, kurie jų tipai bus pelningesni įmonei. Rizikos valdymo koncepcijos kinta gana dinamiškai. Tai ypač pasakytina apie įmones, veikiančias skirtingų šalių rinkose. Rizikos vertinime dažniausiai naudojami metodai dar visai neseniai veikė su ekonomine ir finansine analize. Tačiau nukrypimai nuo numatomų verčių vis dažniau naudojami joms matuoti. Populiariausi rizikos vertinimo metodai šiandien ekonomikoje:
- pajamingumo svyravimų analizė;
- kainų nukrypimai;
- apsaugos lygis – pagrįstas tikimybės, kad grąžos norma nukris žemiau laukiamo lygio, skaičiavimu;
- Siekimo lygio analizė yra pagrįsta tikimybės pasiekti tikėtiną grąžos normą skaičiavimu;
- Rizikos vertė yra matas, pagal kurį turto arba turto portfelio rinkos vertė gali sumažėti, esant tam tikroms prielaidoms, tam tikru laiku ir su tam tikra tikimybe.
VAR skaičiavimas
Rizikos vertė (VaR) yra dažniausiai naudojamas rizikos vertinimo metodas. VaR platusnaudojasi bankai, draudimo bendrovės ir tarptautinėje prekyboje dalyvaujančios įmonės. Šis metodas leidžia išmatuoti riziką tam tikru momentu ir suteikia svarbios informacijos priimant sprendimus. VaR yra priemonė, sukurta dešimtojo dešimtmečio pradžioje JP Morgan kuriant rizikos matavimą. Jį sudarė rizikos matavimas visuose organizacijos padaliniuose ir konvertavimas į vieną vertę. Ši priemonė buvo pagrįsta pajamų nukrypimų nuo šių finansinių priemonių ir jų priklausomybių analize. Nuo tada, kai JP Morgan paskelbė RiskMetrics, VaR tapo plačiai naudojama rizikos valdymo priemone ne tik finansų institucijose. Terminas Rizikos vertė gali reikšti:
- didžiausia lėšų suma, kurią įmonė gali prarasti tam tikru momentu su tam tikra tikimybe;
- statistinių ir matematinių procedūrų rinkinys rizikos dydžiui apskaičiuoti;
- procedūrų rinkinys, naudojamas integruotam pavojaus vertinimui;
- VaR kaip rizikos valdymo matavimo priemonė.
Nepaisant gana didelio šio metodo tikslumo, jo apribojimas yra tas, kad jis naudoja praeities įvykių duomenis būsimiems įvykiams įvertinti. Darant šią prielaidą, dideli rinkos pokyčiai (pvz., kainų pokyčiai) gali sukelti daug didesnių nuostolių, nei rodo VaR.
Ekonomikos rizikos analizės metodika
Tarp jų pagrindinių ekonomikos sudedamųjų dalių yra:
- Darbo, objekto ar proceso aprašymas ir apibrėžimasanalizės apimtis.
- Pavojų nustatymas yra svarbiausias žingsnis.
- Įvertinimas – pagal priimtą standartą rizikos lygio, atitinkančio numatomą grėsmės pasekmių tikimybę ir sunkumą, nustatymas.
Tarp pagrindinių analizės metodų yra:
- indukcinis – pradedama nuo grėsmių identifikavimo ir su jomis susijusių pavojų numatymo;
- dedukcinis – grėsmių priežasčių nustatymas.
Dauguma analizių atliekama naudojant indukcinius metodus.
Juos galima klasifikuoti taip:
- Darbų saugos analizė – naudojama grėsmėms, susijusioms su darbo vietoje atliekamomis užduotimis, nustatyti.
- Analizuokite „kas būtų, jei…“– taikydami minčių šturmo metodą, komandos nariai analizuoja objektą, procesą ar poziciją, atsakydami į klausimus, prasidedančius žodžiais „kas bus, jei“, ir taip numatyti galimus trukdžius ir jų pasekmes.
- Preliminarios grėsmių analizės metodas leidžia visų pirma sudaryti jau žinomų pavojų sąrašą. Be to, siekiant aptikti kuo daugiau naujų grėsmių, analizuojamas objekto ar proceso darbas ir jo aplinka.
- Analizė naudojant kontrolinius sąrašus – tai klausimų, susijusių su žmogaus ir techninių objektų sistemos savybėmis, rinkinys. Jie gali būti sukurti remiantis taikomų reglamentų reikalavimais ir tuo pačiu metu gali būti atsižvelgta į konkrečiam įrenginiui ar procesui būdingas problemas.
- HAZOP metodas – jį sudaro sisteminė analizėgalimi nukrypimai nuo planuojamos proceso eigos. Kiekvienas iš šių nukrypimų gali kelti grėsmę saugai, gaminio kokybei arba aplinkai.
- FMEA metodas – naudojamas su techninėmis priemonėmis susijusiai rizikai analizuoti. Nagrinėjamas objektas yra padalintas į elementus, kiekvienas iš jų analizuojamas atskirai.
Dedukciniai metodai pateikiami šiomis parinktimis:
- Klaidų medžio metodas naudojamas grėsmę sukeliančių veiksnių ir sąlygų sekai arba deriniui nustatyti. Juos galima aptikti kitais aukščiau minėtais būdais. Kiekviena iš šių grėsmių yra šiuo metodu atliekamoje piko įvykių analizėje, kurios priežastys turi būti nustatytos. Klaidų medis yra grafinis įvykių loginių derinių, galinčių sukelti tam tikrą didžiausią įvykį, vaizdas.
- Įvykių medžio metodas – analizės taisyklės panašios. Kryptis yra skirtinga – ji prasideda nuo galimų priežasčių (grėsmės veiksnių) nustatymo ir veda prie pasekmių, kylančių dėl grėsmių, apibrėžimo.
Išvada
Rizika ekonomikoje – tai tam tikra nuostolių arba pelno praradimo tikimybė, priešingai nei laukiamas rezultatas. Pagrindinis jo bruožas: pavojus ir nesėkmės.
Rizikos situacija susidaro, kai sutampa trys aplinkybės:
- neapibrėžtumo tikimybė;
- prognozės parinkčių pasirinkimas;
- galimybė įvertinti išrinktojo ateitįparinktis arba alternatyva.
Rinkos ekonomika ir rizika dabar yra glaudžiai tarpusavyje susijusios sąvokos. Šiandienos rinkos tendencijos yra glaudžiai susijusios su neapibrėžtumo situacija, kuri savo ruožtu reiškia riziką.
Rinka yra finansinė aplinka, kurioje pirkėjų ir pardavėjų bendradarbiavimas vyksta gana lėtai. Norėdami priimti ir parduoti produktus ir paslaugas, operatoriai vieni priima pirkimo ir pardavimo sprendimus, nustato kainas, pirkimo apimtis, sandorių rūšis ir tt Už finansinę laisvę reikia mokėti. Vienoda rinkos dalyvių ekonominė laisvė sukuria ekonominę riziką.
